期货合约到期怎么续仓
可以把原来的仓单平掉，然后在下一个主力合约上开出，同样方向的同样张数的仓单。
当商品期货到期之后，必须要移仓到下一个主力合约去，不然的话期货公司就给你平掉了，所以你必须要再找那么一个合适的时间平掉手里的现有的这个单子，然后在下一个合约当中开出同样的单子。
期货手续费一般是多少
从目前的行业状况来看，普遍手续费都是较低的，但具体到不同的客户类型会有些差异。
机构投资着，一般资金体量大，期货公司为了留住优质客户，一般手续费都收的很低，常见是交易所手续费加一分。
个人投资者，资金体量偏小，期货公司一般收交易所收费费的1.2-1.5倍。
另外，需要说明的是手续费的高低和配套服务是正比的，并不是越低越好，大概率意味着越低服务越差。
近期想投资大豆和豆粕，如何透过美股投资代号是什么哪些中国或美国个股跟大豆相关
投资期货直接投大豆豆粕一类的更好，总体来说，我很好看好豆油，同行业好多人都看好豆油，现在也正在轻仓买入，打算做长一点。
期货里的高空低吸是什么意思
高抛低吸，是指在标的价格相对低位时开仓做多，在价格相对高位时开仓做空。看起来很容易，实际上做起来很难，很多投资者都把握不好这个节奏。
持有商品期货多头的同时，卖出开仓虚值看涨期权和虚值看跌期权，构建一个期货搭配期权的组合策略。假设我们预计豆粕期货1809合约未来一个月的价格在2950—3250元/吨振荡，跌到2950元/吨就低吸买入，涨到3250元/吨就高抛卖出。
期货套利如何做
首先我们要了解期货套利的定义。
期货套利根据是否涉及现货市场，期货套利可分为价差套利和期现套利。价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。期现套利是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。
其次我们了解一下期货套利的基本策略。期货价差套利根据选择期货合约的不同，可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。
跨期套利是指在同一市场交易所同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。跨期套利与现货市场价格无关，只与期货可能发生的升水和贴水有关。
跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相关互联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：一是相关商品之间的套利；二是原材料与成品之间的套利。
那么跨市套利又是什么呢？跨市套利也称市场间套利，是指在某个交易所买入或卖出某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出或买入同意交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。
如何理解期货中的Contango和Backwardation
我们在看外资机构提供的研究报告时，经常会出现Contango和Backwardation两个词，初次见到可能会比较困惑。
因为你看的是外文文献，所以要了解这两个词的含义，我们还需要知道几个英文单词，futureprice（期货价格）和spotprice（现货价格），storagecosts（仓储费用）和convenienceyield（便利收益）。
我们知道期货价格是由如下公式决定的：Futuresprice≈Spotprice(1+r)+storagecosts-convenienceyield
由于仓储的费用是固定的，那么决定期货价格和现货价格的高低，基本就由便利收益决定了。便利收益指因为持有标的产品或实物产品而获得的好处。便利收益与储存的难易程度成反比。
那么，当期货价格高于现货价格，商品的远期曲线向右上方倾斜，价格就是期货溢价，就是Contango结构——升水，反之如果多头挤兑空头、短期内供需缺口、突然事件等因素影响出现现货溢价，就是Backwardation结构——贴水。