黄金期货如何套利
在实际操作中，投资者进行黄金期现套利时，首要解决的是如何选择参与套利的合约，其次是判断价差是否有套利机会。
一般而言，寻找套利机会要把握两个步骤：判断价差是否存在和存在的价差是否能够获利。存在着期现价差，是否意味着只要进行套利，就一定能够获利呢？答案并非如此。还需要进一步计算期货理论价格和期货市场实际价格之间是否存在价差。否则，就会存在着风险。根据期货市场理论，期货理论价格＝现货价格＋持仓成本。其中，持仓成本包括仓储费用、保险费和利息。因此，国内黄金期货的理论价格应该等于国内黄金现货价格加上一定的持仓成本。对于上海黄金交易所的黄金Au(t+d)交易来说，其主要持仓成本应包括资金使用成本、持仓费用和递延费用，资金使用成本实际上是一笔资金的机会成本，在持仓成本中所占比例最大。一般以人民币6个月期限贷款利率（现行的人民币6个月期限贷款利率为4.59%）为依据。递延费又称延期补偿费，其收取标准为每日0.2，即1手Au(t+d)合约每日需支付30元左右，自持仓的第二日开始计收，交易成交当日无递延费。从长期看，递延费对持仓成本影响较小。对于仓储费，上海黄金交易所规定，买入货权库存每日仓储费为0.6元/千克。根据上述分析，得到上海期货交易所黄金期货理论价格（元/克）＝上海黄金交易所现货价格（1＋4.59%t180）+0.0006元（t是合约离到期日的天数）。在采用了考虑持仓成本的期货理论价格后，期货合约实际价格与期货理论价格仍然存在着很大的套利空间。期货中双开操作也就是对锁套利，如何才能盈利
一般不建议锁仓，那只能是图增成本和心理负担，当然如果在盘整或者急速转向时为了减小瞬间损失，可以少量尝试但更好的方法不如反手开仓。
什么是期货的对冲
对于期货交易来讲。对冲是指一种交易方式。持有空单的时候同时持有相同品种的多单。目的是行情不明朗时锁定利润，等待行情走出方向在选择。或者长期趋势看空，但是短期反弹厉害也会选择对冲持有多空单来防止意外锁定利润防止回撤过大。
期货网格双向交易方法
方法就是首先你先学会控制仓位会轻仓，网格用在豆粕上是没有问题的，甚至可以双向网格。这其中又有好多的小技术问题，比如移仓，比如多空比例分布，比如不同合约直接的差价套利等等。
所以，新手建议如果要用网格交易法做，一定做到轻仓，比如20万资金，豆粕你50点加一手，这个是稳赢的。但是如果你10点加一手，那肯定爆仓。其中的细节真的太多了。
慢慢来吧，期货就是一条少有人走的路，没有做的，赌性不强的，可以不要做了，股票容易多了。
如果坚持要做，务必谨慎再谨慎。
基金套利100个技巧
套利其实就是价差交易，本质就是先到价格低的市场买，然后拿到价格高的市场卖，赚取其中的价差。
基金套利也是同样的，在一个市场低价买入，另一个市场高价卖出，最终套取利润。
金融投资领域的套利形式有很多，外汇套利，期货套利，对冲基金套利，可转债套利等等，更适合散户的就是可转债套利（打新）和开放式基金套利
同一个基金可能有场内场外两个市场中出现两个不同的价格，这就意味着价差，也代表着套利机会。场内基金因为可以实时交易，成交价格较准确，一直深受大家的喜爱。
壹场内基金三大组成部分
场内基金，通过股票账户在二级市场进行交易，本质上是和其他持有该基金的投资者报价撮合，相当于二手交易。它主要分为ETF基金，LOF基金和封闭式基金三大类别。
1.ETF基金
ETF基金即交易型开放式指数基金，一种可以在交易所交易的、基金份额可变的开放式基金。
简单来说投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时又可以在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，申购、赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。
2.LOF基金
LOF基金即上市型开放式基金，也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。
3.封闭式基金
封闭式基金属于信托基金，是指经过核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金金额持有人不得申请赎回的基金。
贰场内基金特点
1.实时成交，成交价格准
场内二手市场买卖基金，在交易时间内（交易日9：30-11：30，13：00-15：00），实行的是买卖双方竞价「实时成交」，成交价格准确及时。
比如卖家报价1.1元，买家就能立刻以1.1价格买过来。所以在我们定投的时候，能以最准确的价格成交。
2.场内基金交易成本低
证券平台实行的是交易双向收费，普通开户收费标准是「0.03%，5元起收」，而通过特殊渠道开户，费率可以降低到「0.015%-0.006%，无起收限额」。
3.部分基金有套利空间
当场内市场交易价格低于基金市值，且幅度大于交易成本（按赎回费0.5%+佣金0.3%算），可以采取折价套利。T日，在股票账户内买入该基金，然后在“场内基金”一栏赎回该基金，T+2日资金到账。
当交易价格超过基金净值，且幅度大于交易成本（按申购费1.5%+佣金0.3%算），可以采取溢价套利。T日，股票账户内“场内基金”一栏申购该基金，T+1日基金份额确认，T+2日在场内市场卖出完成套利。
贰场内基金套利的技巧
1、场内股票型基金定投
场内基金也可以进行定投操作。场内基金因为手续费便宜，买卖更加灵活，可以用组合策略进行定投。
2、LOF基金套利
LOF基金在交易时会出现交易价格与实际净值有偏差的情况，称为折溢价，当折溢价合适的时候就可以进行套利。折价时，可以买入LOF基金，并赎回；溢价时，可以申购LOF基金，然后卖出。
3、分级基金套利
分级基金的套利情况类似LOF基金，不同的是多了一个合并或拆分的步骤。
4、ETF套利、买卖停牌股票
ETF基金也会产生折溢价，也可以进行套利。
如果持有的某只股票踩雷且在停牌中，复牌后可能会大跌，可以用一篮子股票申购ETF，然后卖出ETF基金，相当于把停牌的股票卖掉了。
5、黄金ETF套利
黄金ETF是可以赎回黄金现货的，比如518880黄金基金，赎回的黄金现货可以通过中国黄金交易所卖掉，这样就可以做黄金ETF的套利。
6、跨境ETF和QDII基金
跨境ETF和QDII基金都是在沪深交易所上市，投资一些在海外市场的公司股票，这些品种可以T+0交易，选择的时候一定要基于大势的判断，关注标的指数的投资价值。
7、网格交易
场内基金有不少是适合做网格交易的，特别是一些T+0的品种，最基础的就是建立少量底仓，股价上涨就不断卖出套现，股价下跌就不断买进股票。
8、场内货币基金
当日买，当日可卖，不限次数的回转交易，资金赎回T+0可用，赎回后可买卖各种证券。
9、期现套利
例如当IH股指期货的价格出现深升水（期货价格大幅高于现货价格）时，可以先卖出IH股指期货，同时买入50ETF基金，锁定套利收益，等到合约交割时，兑现收益。
套利交易套利模式主要有哪几种
在《量化投资—策略与技术》一书中（丁鹏著，电子工业出版社，2012/1），将套利交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。
在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、套利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率