蝶式套利是什么意思
1.蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利;
2.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成;
3.连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约,数量是两端之和;
4.蝶式套利必须同时下达3个买卖指令。
5.蝶式套利与普通的跨期套利相比,从理论上看风险和利润都较小。
期货炒单套利是怎么操作的急急急
1505买开,1509卖开。
你挂的是对手价,一般是能成交的,但如果挂单的时候对手价变了,那就可能成交不了,所以最好让几点挂单,对主力合约也可以用市价挂单。有些交易软件可以直接下套利单。如何才能盈利期货中双开操作也就是对锁套利
这个不是套利。不可能同时双开又得到不同的价格。所以,没办法套利。一般是在趋势不明朗的情况下,双开等待趋势明朗,一旦判断出趋势的话,平掉不利的方向,留下有利的方向,跟随趋势。对于资金量小的,这种做法没什么优势。只有大资金才有用。主要是防止进出资金量太大,对价格产生过大的影响,也就是减少冲击成本。专业的说法是对冲套利,就是AB仓。预计接下来的行情比较大,但是有没法准确判断方向的时候,就在相同点位下一个多单一个空单;等行情走出来了,假如涨了,就把多单获利了结,大涨之后必有回落,可以在高位在进空单,等回落后空单全出。这就是整个过程。
求期货套利书籍
国内就一本《价差交易入门-低风险的期货投资手法》,其它的基本没有什么价值国外的要花银子买的
怎么利用螺纹1805合约、螺纹1809合约和螺纹1901合约进行蝶式套利
首先,我们大致了解一下什么是碟式套利:
碟式套利是跨期套利中的一种常见形式。是通过居中月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于远近两个月份的期货合约处于居中月份合约的两侧,样子看上去像一个展翅的蝴蝶,故取名“碟式套利”。
碟式套利有两种操作形式:
第一种:多头套利:买入较近月份的合约,同时卖出居中月份的合约,并买入较远月份的合约。其中,居中月份合约数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市套利和居中月份与较远月份合约之间的熊市套利的一种组合套利。
第二种:空头套利:卖出较近月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出较远月份合约。其中,居中月份合约数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的熊市套利和居中月份与较远月份合约之间的牛市套利的一种组合套利。
两种套利操作方向不同,主要基于操作者对合约行情的判断所致。
按照题主的问题进行螺纹套利,实际操作方式有以下两种:
第一:多头套利:买入1手螺纹1805合约,卖出2手螺纹1809合约,并买入1手螺纹1901合约。
第二:空头套利:卖出1手螺纹1805合约,买入2手螺纹1809合约,并卖出1手螺纹1901合约。
从当下螺纹最新价格来看,螺纹1805合约3591点,螺纹1809合约3430点,螺纹1901合约3235点。行情明显处于反向空头市场。并且前两月合约价差161点<后两月价差195点。
基本面上,螺纹现货仍在较长时期内处于供大于求的局面。
考虑碟式套利者不妨多关注空头套利机会。
举例说明:
需要注意的是,碟式套利是两个套期套利互补平衡的组合,它的盈利空间很小。但是面临风险也是最小的。各有利弊吧!操作者根据需求选择。
国债期货对冲如何套利
跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的,是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化,买进近期合约,卖出远期合约(或卖出近期合约,买进远期合约),待价格关系恢复正常时,再分别对冲以获利的交易方式。例如,2011年11月,某投资者发现,2012年3月到期的5年期国债期货价格为106元,2012年6月到期的5年期国债期货价格为110元,两者价差为4元。投资者若预测一个月后,3月到期的5年期国债期货合约涨幅会超过6月的5年期国债期货合约,或者前者的跌幅小于后者,那么投资者可以进行跨期套利。国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差,即投资者认为基差会上涨,现券价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子的幅度,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;做空基差,即投资者认为基差会下跌,现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。