期货如何编程设计量化交易策略
首先把你的交易系统数字化。
比如在某指标到达某个数字时，下单；
在回撤多少点或百分比时止损；
脱离成本区后调整止损；
创新高点或低点时加仓；
从高点或低点回调多少平仓。
然后全部换成程序指令，再用各种商品行情数据回测一下，看看看效果，再调整。
基本就是这样一个思路和流程。
【子夜期货】好的交易系统该怎么建立
好的交易系统该怎么建立？
这个问题提的很好！说起来，咱都是业余选手，专业选手对交易系统理解的深度、评价标准咱不是很清楚，所以只能凭着多年的经验试着谈一下这个问题。我个人认为，好的交易系统有以下几个我特征：
一、大道至简，好的交易系统一定是非常简单的。
近段时间，因为工作轻松的关系，有时间研究一下缠论，再回想过去学过的一些技术指标，我才有些理解大道至简的含义。所有的指标其实道理是相通的，有些指标可以用来追踪趋势行情，有些指标更适合作震荡行情，有些指标让你吃鱼身，有些指标让你吃鱼头，有些指标适合作短线，有些指标可能利于中长期。但最核心的，并不是指标本身，而是找到你自己最适合的。而这个适合，并不理解了、明白了就适合了，要经过实战的千锤百炼，反反复复打磨，这过程不仅是熟悉指标本身，更重要的适合你的性格、你的习惯、你的思想，或者说你通过实战改变了你的思维、习惯、甚至性格。要将指标里蕴含的精神彻底消化，不止是想通透，一定要让它融入你的骨髓，让你一举一动、一颦一笑都潜移默化地带着那种神韵，我管它叫境界。
高手的境界，不需要复杂，可能很朴实、很简单，但却达到了有神无形的地步。简单的指标，用到了极致，甚至成为本能的第一反应。记得很久以前看过一本书，在1987年美国大股灾中，一位投资大鳄成功地躲过了那次股灾，真正的原因公布以后居然让人啼笑皆非。原来，当时所有的金融数据显示，美国正一片繁荣，所有的技术指标都呈明确的多头态势，几乎所有的经济学家都一致看对。他却总感觉坐立不安，但就是找不出问题出在哪。一天，他出去擦鞋，一边擦鞋一边听两个岁数大的鞋匠聊天，这个鞋匠说你买了哪只股票赚了多少钱，那个鞋匠说他买了哪只股票赚了多少钱，兴奋极了。这位投资大鳄端详着这两个鞋很吃惊，简单地聊了几句，瞬间明悟了，前些日子所有的疑惑突然消散，穿起鞋子转身就跑，跑回办公室立即指示下属抛光所有的股票。过了没有两天，股市突然崩溃，美国历史最大的股灾降临。原来，他擦鞋时突然顿悟：股票是世界最复杂的东西，最不懂股票老鞋匠都能在股市中轻松的赚到钱，这非常不正常啊！凭这一种直觉，他躲过了历史上最大的股灾。有人称他为神话，他只一笑了之。说这个故事，是想告诉你交易系统并不是越复杂越好，而是越简单越好，哪的一条简单的均线、一个MACD指标，只要你把它领悟通透，用到极致，都能在股市中赚到钱。这是一种境界，是成功建立交易系统必须逐步达到的境界。真正的大道，必定是极其简单的，只有简单的你才能运用到极致。
二、成功不可能完全复制，靠别人的交易系统赚钱是不可能赚到钱的。
我们在网上看到很多高手成功的案例，也能下载他们成功经验，甚至花了钱可以亲自聆听他们的传授。听起来头头是道，看图形他们似乎是神一般的存在，让下面听的人神往不已。似乎明天自己就可能变成和他们一样成功的人，但等我们静下心来，仔细观察，身边有几人能够真正成功？有几人真正靠股市实现财富自由？也许有，但你没有发现，只是在耳听他们的故事。或许他们在一段时间成功了，但真正成功的人，都是用失败堆积起来的成功，他们展示出来的只是成功的一面，失败的例子他们不好意思拿出来讲。因为别人的交易系统永远不会成为你的交易系统，很少听说有人拿了别人的交易系统获得成功，甚至包括那些量化自动买卖的交易系统。要知道，股市的特性是什么？股市本身是鲜活的、有智慧的。你观察它的规律的同时，他也在观察你。当你费劲心思找到它的规律并赚到钱时，它会凭借智慧改变其自身规律反向运动。这就是索罗斯所谓的反身性，这也是许多量化交易系统只能在短时间内赚钱。我是亲眼看到过有人拿量化自动交易系统做实验的。这也是为什么现在有人会拿量化交易系统来做买卖的原因所在。换句话说，好的交易系统也只能一定周期内赚到钱，超过了这个周期一样赔钱。也就是说，你必须深入理解你自己建立的交易系统的精髓，必须找到适合你自己的交易系统，才能够在股市变化时做出相应的改变。所以说，成功是不可能完全复制的，想要一生成功，靠借鉴别人的交易系统是办不到的。
三、抗得住失败，才会有成功。
通过观察看，意图通过交易系统来提高成功率的办法是不行的。好的交易系统，必须有失败。那些传说中成功率达到80%、90%、甚至100%的是没有的，因为即使有也是赔得多赚得少。有些好的交易系统，成功率并不高，为什么它会赚钱呢？因为股市成功并不来自成功率，而是来自盈亏比。有的系统或许成功率达到90%以上，但它赚的都小钱，赔得却是大钱，因为从统计学来讲设计指标减少利润可以提高成功率。有的系统成功率只有30%，却能成为赚钱的系统，只是因为它盈亏比达到了5：1。说实话，我们正常人很难理解，有时明明理解了却做不到，因为没有几个正常人能够接受连续亏损，很少几个人能够截断亏损，让利润奔跑。连续的失败，注定会让你得出结论：这系统不行！
总的来说，股市在一定意义上说是反人性的。试问，一个反人性的交易系统，你能够坚持将它执行到位吗？有些人能做到，因为那是千锤百炼的结果，因为他们把这种反人性的东西变成了生命中的一部分。这才是交易系统的真正精髓。
呵呵，一家之言，仅供大家讨论，以便去伪存真，共同发财！
个人如何做量化交易
1、依据个股的历史记录，进行多因子选择股票：例如，把市盈率、市净率、市销率等作为选择股票规范，挑选出一些价值被小看，或是处在合理位置的个股；
2、顺势交易：即在增长的趋势中买进，在下跌的趋势中卖掉；
3、进行合理的仓位管理：即采用漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等，好解决个股后期的风险；
4、再依据个股的历史行情，找寻个股的支撑线和阻力位，把其作为止损、止盈点，即在压力部位，且得到收益的情况下立即卖掉。在跌穿支撑线时，且股票亏本的情况下立即卖掉股票，防止较大的损失。
以上就是散户如何做量化交易相关内容。
量化策略的方法与技巧
量化策略主要有10种。
01、海龟交易策略
海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，这基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。
02、阿尔法策略
阿尔法的概念来自于二十世纪中叶，经过学者的统计，当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数，属于传统的基本面分析策略。
在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。
03、多因子选股
多因子模型是量化选股中最重要的一类模型，基本思想是找到某些和收益率最相关的指标，并根据该指标，构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；如果是跑输，则可以组多期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。
04、双均线策略
双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。
双均线策略中，如果两根均线的周期接近，比如5日线，10日线，这种非常容易缠绕，不停的产生买点卖点，会有大量的无效交易，交易费用很高。如果两根均线的周期差距较大，比如5日线，60日线，这种交易周期很长，趋势性已经不明显了，趋势转变以后很长时间才会出现买卖点。也就是说可能会造成很大的亏损。所以两个参数选择的很重要，趋势性越强的品种，均线策略越有效。
05、行业轮动
行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。
06、跨品种套利
跨品种套利指的是利用两种不同的、但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约。主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。
跨品种套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平；二是增强市场的流动性。
07、指数增强
增强型指数投资由于不同基金管理人描述其指数增强型产品的投资目的不尽相同，增强型指数投资并无统一模式，唯一共同点在于他们都希望能够提供高于标的指数回报水平的投资业绩。为使指数化投资名副其实，基金经理试图尽可能保持标的指数的各种特征。
08、网格交易
网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量.不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。
09、跨期套利
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（CalendarSpreadArbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。
10、高频交易策略
高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。
作为一名金融学的研究生，如果从零基础开始学量化投资，需要学哪些东西，做哪些东西
你的学历会阻碍你，从提出的问题就透露出一股书卷气。投资是门实践学，不经过市场滚打纸上谈兵不可能成功。
什么是期货量化交易有哪些策略
量化交易就是利用计算机技术分析庞大的历史数据，通过对数据的分析总结制定“大概率”赚钱的策略交易程序，它最大的优点就是减少人的情绪对交易策略造成的影响，尤其当市场极度狂热或悲观的情况下，量化交易可以避免很多非理性的投资决策。比如大多数人都会有的追涨杀跌，在一定程度上可以比主观交易降低风险。
量化策略：
1.双均线策略(期货)
2.菲阿里四价(期货)
3.布林线均值回归(期货)
4.网格交易(期货)
5.跨期套利(期货)
6.跨品种套利(期货)
7.海龟交易法(期货)
8.DualThrust(期货)
9.R-Breaker(期货)
10.做市商交易(期货)
11.alpha对冲（期货）